¡Buenas a todos!
Después de unos cuantos intentos fallidos y mucha paciencia... ¡¡por fin me funciona!! Y lo mejor es que también para 2 jugadores!!! Os cuento algunas de las claves de mi experiencia:
1) Finalmente, formateé mi pendrive con FAT32 y funciona perfecto.
2) Cuando aparece la pantalla en la que tienes que seleccionar el sistema operativo de PS3 o el USB, si no os funciona el mando de la PS3 ni pulsando el botón PS, probad a enchufar el mando con el cable USB a la PS3, lo desenchufáis para trabajar con el mando de manera inalámbrica, y ahora pulsáis el botón PS. En mi caso, así es como lo reconoce.
3) Cuando seleccionáis en esa pantalla que cargue el USB, aparecen una serie de mensajes mientras se va cargando el MAME... pulsad de nuevo el botón PS del mando cuando aparezca el mensaje: "Restore ALSA settings".
4) Luego cuando aparece el mensaje de que no hay ROMs, ya sabéis que se pulsa el botón X y no hay problema.
5) ¡¡¡¡¡A jugar!!!!! Seleccionáis "Configure General Inputs" para los controles sobre el jugador 1 y también... sobre el jugador 2!!!! En este sentido, lo único malo es que no detecta el segundo mando si éste es inalámbrico (por lo menos, yo no lo he conseguido todavía). Imagino que con un segundo mando con cable lo detectará perfectamente... Así que, en mi caso, el segundo jugador lo he conseguido con un teclado inalámbrico (esto sí lo detecta sin cable y el mando no...

). Estoy seguro de que para gente como yo que disfrutó muchíiiiiiisimo con un Spectrum 128k lo del teclado no es un problema, sino más bien todo lo contrario!!
Espero haberos ayudado algo...
Klurosu, muchísimas gracias por esta gran aportación y enhorabuena por la UEFA del atleti!!!!
Saludos